一种亚式风格可重置执行价格期权设计
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引用本文:陈 鹏, 李 笋.一种亚式风格可重置执行价格期权设计[J].经济数学,2014,(3):30-34
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作者单位
陈 鹏, 李 笋 (湖南大学 数学与计量经济学院 湖南 长沙 410082) 
中文摘要:本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权;严格证明了可重置执行边界的存在性,以及连续区域与重置区域的单连通性;利用Hartman-Watson分布,写出了可重置期权的定价公式,并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法.
中文关键词:市场流动性  亚式可重置期权  重置执行边界  重置执行红利  新型递归积分法
 
One Resettable Striking Price Options Design of Asian Style
Abstract:This paper designed one kind of resettable strike price options with Asian style, and proved strictly the existence of resetting boundary and the simple connectedness of continuation region and resetting region. Making use of Hartman-Watson distribution, the pricing formula of resettable strike price options was written out, and a new numerical algorithm for resetting boundary utilizing this formula was given.
keywords:market liquidity  Asian resettable options  resetting boundary  resetting premium  new recursive integral method
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