基于拉普拉斯变换有限差分方法的B-S期权定价

蒋致远 1; 张 跳 2; 龚闪闪 2

基于拉普拉斯变换有限差分方法的B-S期权定价

引用本文：蒋致远 1 ,张跳 2 , 龚闪闪 2.基于拉普拉斯变换有限差分方法的B-S期权定价[J].经济数学,2014,(3):18-22

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作者	单位
蒋致远 1 ,张跳 2 , 龚闪闪 2	（1.桂林电子科技大学商学院 2.桂林电子科技大学数学与计算科学学院，广西桂林 541004）

中文摘要:提供了一种基于自适应拉普拉斯变换有限差分方法来解决Black-Scholes 期权定价问题.相比较于传统的时间推进法，此方法在保证较高精确度和很好的收敛性的同时，还可以减少计算时间.这一精确有效的方法将通过数值实验来验证.

中文关键词:拉普拉斯变换有限差分 Black-Scholes方程欧式期权

Laplace Transform Based Finite Difference Method for Black-Scholes Option Pricing

Abstract:This paper provids an adaptive Laplace transform finite difference method to solve the problem of Black-Scholes option pricing. Comparing to the traditional time marching methods, this method not only can guarantee higher accuracy and very good convergence, but also can reduce the computation time, whose accuracy and efficiency are shown by numerical experiments.

keywords:Laplace transform finite difference Black-Scholes equation European option

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