基于指数障碍期权的抛物方程的存在性和唯一性
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引用本文:董 艳.基于指数障碍期权的抛物方程的存在性和唯一性[J].经济数学,2013,(1):81-88
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作者单位
董 艳 (陕西铁路工程职业技术学院 基础部, 陕西 渭南 714000) 
中文摘要:考虑了一类基于指数障碍期权的拟线性抛物型方程. 首先在b(t,x)=c(t,x)=0情形下运用标准的Schauder理论证明了该抛物型方程问题存在一个属于Cα,1+α/2的唯一解. 其次, 运用变换的方法将该结论推广到了一般方程.
中文关键词:修正的Black-Scholes 方程  指数障碍期权  Schauder估计  存在性  唯一性
 
Existence and Uniqueness of Parabolic Problem Arising in Exponential Double Barrier Options
Abstract:The quasilinear parabolic equation arising in the exponential double barrier options was considered. First, by using standard Schauder theory, we prove that, conclusion under the special case, b(t,x)=c(t,x)=0. Second, we extend the upper result to the general case by the transformation.
keywords:Modified Black-Scholes equation  exponential double barrier options  schauder estimate  existence  uniqueness
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