| 具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型 |
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| 引用本文：苏肖妮，谭激扬.具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型[J].经济数学,2012,(4):94-98 |
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| 中文摘要:主要讨论复合马尔可夫二项模型. 在模型中引进一个常数红利边界策略，得到了Gerber-Shiu 罚金函数所满足的线性方程组，且证明该方程组存在唯一解. 最后，作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式. |
| 中文关键词:复合马尔可夫二项模型 Gerber-Shiu 罚金函数 常红利边界 |
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| The Compound Markov Binomial Model with Constant Dividend Barrier |
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| Abstract:This paper considers a compound Markov binomial model with a constant dividend barrier. We derive the linear equations for the Gerber-Shiu penalty function and prove that the solution is unique. Finally, we give the solutions for some risk quantites as specific examples of the penalty function. |
| keywords:compound Markov binomial model Gerber-Shiu penalty function constant dividend barrier |
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