具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型

苏肖妮; 谭激扬

具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型

引用本文：苏肖妮，谭激扬.具有常红利边界的复合马尔可夫二项模型[J].经济数学,2012,(4):94-98

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作者	单位
苏肖妮，谭激扬	（湘潭大学数学与计算科学学院，湖南湘潭411105）

中文摘要:主要讨论复合马尔可夫二项模型. 在模型中引进一个常数红利边界策略，得到了Gerber-Shiu 罚金函数所满足的线性方程组，且证明该方程组存在唯一解. 最后，作为罚金函数的一些应用实例给出了一些具体风险量的计算公式.

中文关键词:复合马尔可夫二项模型 Gerber-Shiu 罚金函数常红利边界

The Compound Markov Binomial Model with Constant Dividend Barrier

Abstract:This paper considers a compound Markov binomial model with a constant dividend barrier. We derive the linear equations for the Gerber-Shiu penalty function and prove that the solution is unique. Finally, we give the solutions for some risk quantites as specific examples of the penalty function.

keywords:compound Markov binomial model Gerber-Shiu penalty function constant dividend barrier

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