分数跳——扩散环境下的巨灾期权定价
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引用本文:沈明轩1,何朝林2.分数跳——扩散环境下的巨灾期权定价[J].经济数学,2012,(3):78-81
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作者单位
沈明轩1,何朝林2 (1.安徽工程大学 数理学院安徽芜湖 241000
2.安徽工程大学 管理工程学院,安徽,芜湖 241000) 
中文摘要:在假设巨灾指数服从分数跳-扩散的条件下,利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳-扩散过程下巨灾期权的定价.
中文关键词:巨灾期权  分数布朗运动  泊松过程  保险精算
 
The Pricing of Catastrophe Options in Fractional Jump-Diffusion Environment
Abstract:Under the condition that the catastrophe index obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Poisson process, we obtained the pricing formula of catastrophe options with N independent jumping source by insurance actuary pricing.
keywords:catastrophe options  fractional Brownian motion  Poisson process  insurance actuary
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