基于统计套利思想的股指期货跨期套利

杨立勇; 王海侠

基于统计套利思想的股指期货跨期套利

引用本文：杨立勇，王海侠.基于统计套利思想的股指期货跨期套利[J].经济数学,2012,(2):61-65

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作者	单位
杨立勇，王海侠	(东华大学旭日工商管理学院上海200051)

中文摘要:基于统计套利交易的思想，对沪深300股指期货合约间价差的波动规律进行了研究，并在该波动规律的基础上建立了股指期货的跨期套利模型.从交易的效果来看，我国股指期货市场存在着跨期套利空间.

中文关键词:股指期货跨期套利统计套利条件分布

Calendar Spread Arbitrage on Stock Index Futures Market Based on Statistical Arbitrage Theory

Abstract:We used the idea of statistical arbitrage to investigate calendar spread arbitrage on stock index futures market. The outcome shows that, there exits arbitrage space on stock index future market of our country.

keywords:stock index futures calendar spread arbitrage statistical arbitrage conditional distribution

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