跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解
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引用本文:杨淑伶.跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解[J].经济数学,2011,(4):86-89
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作者单位
杨淑伶 (广东工业大学 应用数学学院,广东 广州510090) 
中文摘要:提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对离散后的线性系统采用GMRES迭代法求解,并且构造了一个新的预处理算子以加速迭代法的收敛.数值实验验证了该方法能快速求解模型并达到二阶收敛精度.
中文关键词:双障碍期权,跳跃扩散过程,Crank-Nicolson格式,GMRES迭代法,预处理算子
 
Numerical Solutions for Pricing Double Barrier Options under Jump-diffusion
Abstract:A numerical method was proposed for double barrier options under jump-diffusion. Crank-Nicolson scheme and composite trapezoid formula were applied to discretize the pricing model. The resulting linear system was solved by GMRES with a preconditioner. Numercial experiments show this algorithm can fastly obtain solutions and reach second order convergence accuracy.
keywords:double barrier options  jump-diffusion  Crank-Nicolson scheme  GMRES  preconditioner
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