基于非正态分布的投资组合VaR分解

吴新林

基于非正态分布的投资组合VaR分解

引用本文：吴新林.基于非正态分布的投资组合VaR分解[J].经济数学,2011,(4):39-42

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作者	单位
吴新林	（1.湖北第二师范学院数学与数量经济学院，湖北武汉430205 2.华中科技大学系统工程研究所，湖北武汉430074)

中文摘要:在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上，给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法，结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致，并结合实证研究验证了结论的正确性.

中文关键词:投资组合VaR 边际VaR 成分VaR 增量VaR g-h分布

The Decomposition of PortfolioVaR Based on Non-normal Distribution

Abstract:The mutual relationships among marginal VaR，component VaRand incremental VaR were given. A new method for decomposing the portfolio VaR based on the non-normal distribution was given, whose results agree with those obtained by decomposing the portfolioVaR under normal distribution. Finally, the validity was examined by empirical research.

keywords:Portfolio VaR Marginal VaR Component VaR Incremental VaR g-hdistribution

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