基于非正态分布的投资组合VaR分解
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引用本文:吴新林.基于非正态分布的投资组合VaR分解[J].经济数学,2011,(4):39-42
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作者单位
吴新林 (1.湖北第二师范学院 数学与数量经济学院湖北 武汉430205
2.华中科技大学 系统工程研究所湖北 武汉430074) 
中文摘要:在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.
中文关键词:投资组合VaR  边际VaR  成分VaR  增量VaR  g-h分布
 
The Decomposition of PortfolioVaR Based on Non-normal Distribution
Abstract:The mutual relationships among marginal VaR,component VaRand incremental VaR were given. A new method for decomposing the portfolio VaR based on the non-normal distribution was given, whose results agree with those obtained by decomposing the portfolioVaR under normal distribution. Finally, the validity was examined by empirical research.
keywords:Portfolio VaR  Marginal VaR  Component VaR  Incremental VaR  g-hdistribution
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