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引用本文:施雅丰, 陶祥兴, 张松艳.[J].经济数学,2011,(1):40-44
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作者单位
施雅丰, 陶祥兴, 张松艳 (1.宁波大学 理学院 , 浙江 宁波315211
2.浙江科技学院 理学院
, 浙江 杭州3100233.浙江科技学院 经管学院浙江 杭州310023) 
中文摘要:考虑标的资产价值服从几何分形布朗运动, 但其Hurst指数以Poisson过程的方式在状态(H1<a) 和状态(H2 >a) 之间随机的转换的开关式Hurst指数分形Black scholes市场模型中的欧式期权定价问题. 得到在此模型下欧式看涨期权定价公式; 并对定价公式进行简单地定性分析.
中文关键词:欧式期权  开关模式  分形 Black Scholes市场  分数布朗运动  Wick积, 分形Ito公式
 
Abstract:The European option pricing problem was investigated under the model that the underlying asset price change follows Geometric Fractional Brownian Motion but its Hurst index switches between H1 and H2 (H1 < a < H2)with Poison process. The formula of European call option pricing under this model and a simple analysis for the results were given.
keywords:European option  regime switching  fractional Black scholes market  fractional Brownian motion  Wick product  fractional Ito formula
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