更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价

梁红枫; 汤灿琴; 任英

更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价

引用本文：梁红枫，汤灿琴, 任英.更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价[J].经济数学,2011,(1):24-27

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作者	单位
梁红枫，汤灿琴, 任英	（大连海事大学数学系，辽宁大连116026）

中文摘要:假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程，并假设跳跃高度服从对数正态分布，利用期权定价的鞅方法，推导得到了股票价格服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.

中文关键词:更新过程期权定价复合期权更新跳-扩散过程

Pricing of Compound Option Based on Renewal Jump Diffusion Stochastic Process

Abstract:This paper assumes that the great information coming is a renewal process, while the share price is still a continuous function of time between two pieces of information and the jump height follows lognormal distribution. By means of martingale method, we obtained the European option and compound option pricing formula on stocks with renewal jump diffusion process.

keywords:renewal process option pricing compound option renewal jump diffusion process

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