使用双币种期权的风险管理

周  媛; 李亚琼

使用双币种期权的风险管理

引用本文：周媛,李亚琼.使用双币种期权的风险管理[J].经济数学,2010,27(4):81-85

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作者	单位
周媛,李亚琼	（湖南大学数学与计量经济学院，湖南长沙410082）

中文摘要:以VaR作为风险度量的工具，研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理．研究表明，可以通过确定最优敲定价格减小VaR，并对获得的结论做了比较静态分析．

中文关键词:双币种期权固定汇率对冲 VaR 风险管理

Optimal Risk Management Using Quanto Options

Abstract:Under the fixed exchange rate system, risk management of using quanto options to hedge was discussed based on risk measure of VaR . We find that the optimal strike price of quanto options is the solution of the VaR-minimizing.Moreover, we do comparative static analysis for the results.

keywords:quanto optinns fixed exchange rate hedge value-at-risk risk management

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