使用双币种期权的风险管理
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引用本文:周 媛,李亚琼.使用双币种期权的风险管理[J].经济数学,2010,27(4):81-85
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作者单位
周 媛,李亚琼 (湖南大学 数学与计量经济学院湖南 长沙410082) 
中文摘要:以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.
中文关键词:双币种期权  固定汇率  对冲  VaR  风险管理
 
Optimal Risk Management Using Quanto Options
Abstract:Under the fixed exchange rate system, risk management of using quanto options to hedge was discussed based on risk measure of VaR . We find that the optimal strike price of quanto options is the solution of the VaR-minimizing.Moreover, we do comparative static analysis for the results.
keywords:quanto optinns  fixed exchange rate  hedge  value-at-risk  risk management
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