随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价

朱利芝; 马鹏; 余君武

随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价

引用本文：朱利芝,马鹏,余君武.随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价[J].经济数学,2010,27(2):86-89

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作者	单位
朱利芝	（湖南科技大学数学与计算科学学院，湖南湘潭411201）
马鹏
余君武

中文摘要:假设股票价格遵循指数O-U过程，利用随机分析中的鞅方法，得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式，推广了B-S模型.

中文关键词:期权定价随机波动率 O U过程

Option Pricing under Stochastic Volatility and Stock Price Dirven by Ornstein-hlenback Process

Abstract:Under the assumption that stock price process is driven by Ornstein Uhlenback process,the pricing formula of European option with Stochastic Volatility was derived by using martingale method,which generalizes the B S model.

keywords:option pricing stochastic volatility Ornstein Uhlenback process

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