随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价
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引用本文:朱利芝,马鹏,余君武.随机波动率下股价服从O-U过程的期权定价[J].经济数学,2010,27(2):86-89
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作者单位
朱利芝 (湖南科技大学 数学与计算科学学院湖南 湘潭411201) 
马鹏  
余君武  
中文摘要:假设股票价格遵循指数O-U过程,利用随机分析中的鞅方法,得到了具有随机波动率的欧式期权的定价公式,推广了B-S模型.
中文关键词:期权定价  随机波动率  O U过程
 
Option Pricing under Stochastic Volatility and Stock Price Dirven by Ornstein-hlenback Process
Abstract:Under the assumption that stock price process is driven by Ornstein Uhlenback process,the pricing formula of European option with Stochastic Volatility was derived by using martingale method,which generalizes the B S model.
keywords:option pricing  stochastic volatility  Ornstein Uhlenback process
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