跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法

张鸿雁; 李强; 张志

跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法

引用本文：张鸿雁,李强,张志.跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法[J].经济数学,2010,27(2):51-56

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作者	单位
张鸿雁	（中南大学数学科学与计算技术学院，湖南长沙410083）
李强
张志

中文摘要:假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程，那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程（PIDE），本文利用差分法来离散这个PIDE方程，用两种迭代方法得到方程的数值解：基于雅可比正则分裂法和预条件共轭梯度法.

中文关键词:跳跃-扩散模型差分法 FFT算法欧式看涨期权

Numerical Solution of Assets Pricing Equation under Jump diffusion Model

Abstract:The paper assume that the price process of the assets is a jump diffusion process, then, the value of European optaon satisfies a general partial integro differential equation(PIDE) under this assumption.The equation was discretized by difference formula.The result was obtained by two iterative methods：Jacobi regular splitting method and preconditioned conjugate gradient method.

keywords:jump diffusion model finite differences FFT algorithm European call option

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