跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法
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引用本文:张鸿雁,李强,张志.跳跃-扩散模型资产定价公式的数值计算方法[J].经济数学,2010,27(2):51-56
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作者单位
张鸿雁 (中南大学 数学科学与计算技术学院湖南 长沙410083) 
李强  
张志  
中文摘要:假定资产价格变化过程服从跳跃-扩散过程,那么基于它的欧式期权就满足一个偏积分-微分方程(PIDE),本文利用差分法来离散这个PIDE方程,用两种迭代方法得到方程的数值解:基于雅可比正则分裂法和预条件共轭梯度法.
中文关键词:跳跃-扩散模型  差分法  FFT算法  欧式看涨期权
 
Numerical Solution of Assets Pricing Equation under Jump diffusion Model
Abstract:The paper assume that the price process of the assets is a jump diffusion process, then, the value of European optaon satisfies a general partial integro differential equation(PIDE) under this assumption.The equation was discretized by difference formula.The result was obtained by two iterative methods:Jacobi regular splitting method and preconditioned conjugate gradient method.
keywords:jump diffusion model  finite differences  FFT algorithm  European call option
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