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跳跃过程下的汇率连动期权的定价
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引用本文：
张元庆,闻德美,刘美娟.跳跃过程下的汇率连动期权的定价[J].经济数学,2010,27(1):
摘要点击次数
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张元庆
闻德美
刘美娟
中文摘要
:
假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式.
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