双参数Esscher变换及其应用
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引用本文:姚落根,杨刚,杨向群.双参数Esscher变换及其应用[J].经济数学,2010,27(1):
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姚落根  杨刚  杨向群
中文摘要:通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.
 
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