模糊数在股本权证定价中的应用
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引用本文:孙琳.模糊数在股本权证定价中的应用[J].经济数学,2010,27(1):
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孙琳
中文摘要:采用Ukhov权证定价模型求解权证价值的过程中,需要求解一个非线性方程组.但是采用数值法得到的最优解与精确解往往有一定偏差.针对这个情况,本文采用模糊数刻画非线性方程组的解,得到不确定形式的股本权证定价模型,并给出一定可信度下权证的模糊价格区间.同时也给出了给定任意一个权证价格求其对应的可信度的优化算法.数值算例验证了该文方法的有效性.
 
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