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随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价
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引用本文：
邓小华,何传江,方知.随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价[J].经济数学,2009,26(1):
摘要点击次数
:
2120
全文下载次数
:
593
邓小华
何传江
方知
重庆大学数理学院,400030 ?
基金项目
:
重庆市科委自然科学基金计划?
中文摘要
:
该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨.看跌平价关系.
中文关键词
:
分数O-U过程
欧式幂期权
随机利率
平价关系
PRCING OF EURPEAN POWER OPTIONS UNDER FRACTIONAL O-U PROCESS AND STOCHASTIC RATE
Deng Xiaohua
He Chuanjiang
Fang Zhi
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