| 基于Bootstrap方法的VaR区间估计 |
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| 引用本文：曾翀,万建平.基于Bootstrap方法的VaR区间估计[J].经济数学,2009,26(1): |
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| 曾翀 万建平 |
| 华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉,430074
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| 基金项目:国家自然科学基金? |
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| 中文摘要:本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果. |
| 中文关键词:自助-t法 百分位法 修正百分位法 核密度估计 在险价值VaR |
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| INTERVAL ESTIMATE FOR VAR BASED ON BOOTSTRAP METHOD |
| Zeng Chong Wan Jianping |
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