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基于Bootstrap方法的VaR区间估计
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引用本文：
曾翀,万建平.基于Bootstrap方法的VaR区间估计[J].经济数学,2009,26(1):
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:
2088
全文下载次数
:
562
曾翀
万建平
华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉,430074 ?
基金项目
:
国家自然科学基金?
中文摘要
:
本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.
中文关键词
:
自助-t法
百分位法
修正百分位法
核密度估计
在险价值VaR
INTERVAL ESTIMATE FOR VAR BASED ON BOOTSTRAP METHOD
Zeng Chong
Wan Jianping
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