首页
|
期刊简介
|
编委会
|
投稿指南
|
征稿启事
|
联系我们
加入收藏
设为首页
投稿查稿
编辑办公
专家审稿
主编审稿
常用下载
摘要阅读排行
·
《经济数学》征稿简则(
4038
)
·
不同风险度量约束下带有红利的
…
·
跳扩散模型下的欧式障碍期权的
…
·
一类受时间约束的广义运输问题
…
·
基于数据挖掘的全球恐怖主义数
…
·
Copula函数中参数极大似
…
·
不完全信息下动态库诺特模型的
…
·
单峰偏好下马斯金单调性与联盟
…
·
条件风险下的两基金分离定理(
2361
)
·
期权定价Black-scho
…
·
用预期效用理论单位三角形解释
…
·
利率期限结构的B-样条校准法
…
·
分数随机利率模型中的期权定价
…
·
聚类分析在分枝定界法中的应用
…
·
基于β约束的区间证券投资组合
…
更多>>
全文下载排行
·
《经济数学》征稿简则(
2491
)
·
基于分形分布的股票期权VaR
…
·
一类受时间约束的广义运输问题
…
·
《经济数学》征稿简则(
687
)
·
支付离散红利的交换期权定价(
648
)
·
索赔次数为复合Poisson
…
·
多阶段M-SV投资组合优化的
…
·
分数随机利率模型中的期权定价
…
·
政府投资环保的随机增长模型(
619
)
·
有红利美式看跌期权定价树图模
…
·
常红利边界复合二项模型红利期
…
·
用预期效用理论单位三角形解释
…
·
图G的邻强边色数的一个上界(
604
)
·
《经济数学》征稿简则(
600
)
·
一类带干扰的多险种风险模型(
596
)
更多>>
有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进
点此下载全文
引用本文：
唐耀宗,金朝嵩.有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进[J].经济数学,2009,26(1):
摘要点击次数
:
1934
全文下载次数
:
611
唐耀宗
金朝嵩
唐耀宗,Tang Yaozong(喀什师范学院数学系,新疆喀什,844007)
;金朝嵩,Jin Chaosong(重庆大学统计与精算科学系,重庆,400044)
?
中文摘要
:
本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.
中文关键词
:
美式看跌期权
红利
树图模型
自适应性改进
THE ADAPTIVE CHANGING TO TREE MODEL IN PRICING DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS
Tang Yaozong
Jin Chaosong
查看全文
查看/发表评论
下载pdf阅读器
点此下载全文
位访问者,今日访问
次