有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进
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引用本文:唐耀宗,金朝嵩.有红利美式看跌期权定价树图模型的自适应性改进[J].经济数学,2009,26(1):
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唐耀宗  金朝嵩
唐耀宗,Tang Yaozong(喀什师范学院数学系,新疆喀什,844007)
;金朝嵩,Jin Chaosong(重庆大学统计与精算科学系,重庆,400044)
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中文摘要:本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了实证分析,并与二叉树图和三叉树图进行了比较,结果表明进行自适应性改进后可以得到更加精确、有效的数值解.
中文关键词:美式看跌期权  红利  树图模型  自适应性改进
 
THE ADAPTIVE CHANGING TO TREE MODEL IN PRICING DIVIDED AMERICAN PUT OPTIONS
Tang Yaozong  Jin Chaosong
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