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基于分形分布的股票期权VaR计算
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引用本文：
车韧,何传江.基于分形分布的股票期权VaR计算[J].经济数学,2009,26(1):
摘要点击次数
:
2280
全文下载次数
:
767
车韧
何传江
重庆大学数理学院,400030 ?
基金项目
:
重庆市科委自然科学基金计划?
中文摘要
:
本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例.
中文关键词
:
股票期权
VaR(在险价值)
分形分布
VAR ESTIMATION OF STOCK OPTIONS BASED ON FRACTAL DISTRIBUTION
Che Ren
He Chuanjiang
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