基于分形分布的股票期权VaR计算 |
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引用本文:车韧,何传江.基于分形分布的股票期权VaR计算[J].经济数学,2009,26(1): |
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车韧 何传江 |
重庆大学数理学院,400030
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基金项目:重庆市科委自然科学基金计划? |
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中文摘要:本文提出一种运用分形分布计算股票期权VaR的方法.首先对股票价格行为进行了理论总结和实证分析,表明采用分形分布来拟合股票的对数收益率是合理的,然后在此基础上推导股票期权VaR的计算公式,最后给出若干算例. |
中文关键词:股票期权 VaR(在险价值) 分形分布 |
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VAR ESTIMATION OF STOCK OPTIONS BASED ON FRACTAL DISTRIBUTION |
Che Ren He Chuanjiang |
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