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不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究
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引用本文：
赵培峰,费为银,王芳.不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究[J].经济数学,2009,26(1):
摘要点击次数
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2624
全文下载次数
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573
赵培峰
费为银
王芳
安徽工程科技学院应用数理系,安徽芜湖,241000 ?
基金项目
:
国家重点基础研究发展规划(973计划)，国家自然科学基金?
中文摘要
:
对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果.
中文关键词
:
随机微分方程
分位数
风险价值
在险资本
红利
STUDY ON PORTFOLIO MODEL WITH DIVIDEND UNDER CONSTRAINED RISK MEASURES
Zhao Peifeng
Fei Weiyin
Wang Fang
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