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利率期限结构的B-样条校准法
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引用本文：
刘永刚.利率期限结构的B-样条校准法[J].经济数学,2009,26(1):
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:
2405
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536
刘永刚
上海财经大学经济学院,上海,200433 ?
中文摘要
:
瞬时远期利率曲线是利率期限结构的重要表现形式.本文介绍了如何应用B样条方法及序列二次规划算法,根据市场利率产品的报价,快速准确地拟合出远期利率曲线.不同于常用的Bootstrapping方法,我们的方法所产生的曲线满足利率期限结构所要求具有的光滑性.最后作为一个实际应用,本文使用欧元市场数据说明了我们方法的具体应用.
中文关键词
:
利率期限结构
瞬时远期利率曲线
B样条
序列二次规划
CALIBRATING TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES WITH B-SPLINES
Liu Yonggang
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