分数随机利率模型中的期权定价
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引用本文:肖艳清,邹捷中.分数随机利率模型中的期权定价[J].经济数学,2009,26(1):
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肖艳清  邹捷中
肖艳清,Xiao Yanqing(湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭,411201;中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075)
;邹捷中,Zou Jiezhong(中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075)
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基金项目:湖南省教育厅资助项目?
中文摘要:本文研究分数随机利率模型中的期权定价问题.通过选取不同的资产作为计价单位及相应的测度交换,将经典模型中的测度变换方法推广到分数布朗运动市场环境,既丰富了分数期权定价的拟鞅方法,也得到了股票价格与利率分别服从几何分数布朗运动时的期权定价公式.
中文关键词:分数布朗运动  计价单位  拟鞅方法  随机利率
 
OPTION PRICING IN FRACTIONAL STOCHASTIC INTEREST RATE MODEL
Xiao Yanqing  Zou Jiezhong
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