特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用
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引用本文:耿美华,金治明.特殊形式的倒向随机微分方程在金融市场中的应用[J].经济数学,2009,26(1):
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耿美华  金治明
国防科技大学理学院,湖南长沙,410073 ?
中文摘要:首先,针对一类线性倒向随机微分方程,给出了g-鞅同鞅之间相互联系所满足的充分条件.通过该条件得到了经典的Black-Scholes模型下未定权益的公平价格过程以及最优增长投资策略的价格过程.其次,引入了带惩罚的非线性倒向随机微分方程,并通过惩罚比率的不同取值来讨论相关的经济学意义.
中文关键词:倒向随机微分方程  g-鞅  完备市场  套利
 
THE APPLICATION OF SPECIAL BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS IN FINANCE
Geng Meihua  Jin Zhiming
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