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跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价
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引用本文：
王莉,杜雪樵.跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J].经济数学,2008,(3):
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542
王莉
杜雪樵
中文摘要
:
本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下,运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度,用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公式.
中文关键词
:
障碍期权
跳扩散过程
Girsanov定理
期权定价
PRICING OF EUROPEAN BARRIER OPTIONS ON JUMP-DIFFUSION MODEL
Wang Li
Du Xueqiao
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