风险相依的保险投资组合研究
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引用本文:陈静.风险相依的保险投资组合研究[J].经济数学,2008,(3):
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陈静
中文摘要:在个人和团体风险模型中,用s=Em=1x.表示保险投资组合的累积索赔,其中,X1,I>/1表示第i个保单产生的损失,N表示保险公司在一定时期内(例如,一年)总的索赔项数,每一个保单可能包含若干个不同的项目,假定一个保单的损失是这些不同项目索赔的总和,而一个保单的不同项目的索赔往往是相关的.Marceau et al.(1999)建立了一个相依风险模型,其中考虑了保险投资组合中个体风险之间的相依性.最近,Denuit(2001)证明了两个不同参数投资组合的索赔向量之间拉普拉斯变换序成立.本文将证明,事实上更强的随机序是成立的,并将该模型推广到团体风险模型的情形.
中文关键词:随机占优  增凹序  拉普拉斯变换序  保险投资组合  相依风险
 
A GENERALIZATION OF THE INSURANCE PORTFOLIO MODEL WITH DEPENDENT RISKS
Chen Jing
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