基于生存概率的保险基金最优投资策略研究
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引用本文:高建伟.基于生存概率的保险基金最优投资策略研究[J].经济数学,2008,(3):
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高建伟
基金项目:国家自然科学基金 , 北京市自然科学基金 , 国家社会科学基金 , 北京市优秀人才培养基金 ?
中文摘要:利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.
中文关键词:随机控制理论  几何布朗运动  HJB方程  保险基金  破产理论  生存概率
 
THE OPTIMAL STRATEGY RESEARCH OF INSURANCE FUND BASED ON SURVIVAL PROBABILTY
Gao Jianwei
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