首页
|
期刊简介
|
编委会
|
投稿指南
|
征稿启事
|
联系我们
加入收藏
设为首页
投稿查稿
编辑办公
专家审稿
主编审稿
常用下载
摘要阅读排行
·
《经济数学》征稿简则(
4123
)
·
基于数据挖掘的全球恐怖主义数
…
·
条件风险下的两基金分离定理(
2746
)
·
不同风险度量约束下带有红利的
…
·
跳扩散模型下的欧式障碍期权的
…
·
一类受时间约束的广义运输问题
…
·
Copula函数中参数极大似
…
·
单峰偏好下马斯金单调性与联盟
…
·
期权定价Black-scho
…
·
不完全信息下动态库诺特模型的
…
·
用预期效用理论单位三角形解释
…
·
利率期限结构的B-样条校准法
…
·
分数随机利率模型中的期权定价
…
·
平衡损失下约束线性回归模型中
…
·
基于分形分布的股票期权VaR
…
更多>>
全文下载排行
·
《经济数学》征稿简则(
2491
)
·
基于分形分布的股票期权VaR
…
·
一类受时间约束的广义运输问题
…
·
《经济数学》征稿简则(
687
)
·
支付离散红利的交换期权定价(
648
)
·
索赔次数为复合Poisson
…
·
多阶段M-SV投资组合优化的
…
·
分数随机利率模型中的期权定价
…
·
政府投资环保的随机增长模型(
619
)
·
有红利美式看跌期权定价树图模
…
·
常红利边界复合二项模型红利期
…
·
用预期效用理论单位三角形解释
…
·
图G的邻强边色数的一个上界(
604
)
·
《经济数学》征稿简则(
600
)
·
一类带干扰的多险种风险模型(
596
)
更多>>
广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式
点此下载全文
引用本文：
张建业,王永茂,秦桂霞.广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式[J].经济数学,2008,(3):
摘要点击次数
:
1785
全文下载次数
:
505
张建业
王永茂
秦桂霞
中文摘要
:
本文将双二项分布风险模型推广到资金利率和通货膨胀率下带干扰的新模型--广义双二项风险模型.然后讨论了盈余过程的性质并利用盈余过程的性质获得了广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式,最后就保费额服从混合指数分布的情况进行了分析.
中文关键词
:
资金利论
风险模型
干扰
盈余过程
破产概率
THE RUIN PROBABILITY LUNDBERG INEQUALIT OF A GENERALIZED RISK MODEL WITH TWO BINOMIAL PROCESSES
Zhang Jianye
Wang Yongmao
Qin Guixia
查看全文
查看/发表评论
下载pdf阅读器
点此下载全文
位访问者,今日访问
次