Copula函数中参数极大似然估计的性质

邱小霞; 刘次华; 吴娟

Copula函数中参数极大似然估计的性质

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引用本文：邱小霞,刘次华,吴娟.Copula函数中参数极大似然估计的性质[J].经济数学,2008,(2):

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邱小霞刘次华吴娟

基金项目:国家自然科学基金

中文摘要:设m维随机变量X＝(X1,X2,…,Xm)的copula函数为C(u1,u2,…,um);α)＝C((F1(x1),F2(x2),…,Fm(xm));α),本文在(X1,X2,…,Xm)的样本空间和(U1,U2,…Um)的样本空间上讨论了m元copula函数中参数α的极大似然估计,得到了边缘分布函数连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的等价性;而边缘分布函数不连续时,两样本空间上参数α的极大似然估计和最大后验估计的渐近等价性.

中文关键词:copula函数样本空间极大似然估计最大后验估计

THE PROPERTIES OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION OF PARAMETER ON COPULA

Qiu Xiaoxia Liu Cihua Wu Juan

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