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美式认股权定价研究
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引用本文：
荣喜民,邓琳.美式认股权定价研究[J].经济数学,2008,(2):
摘要点击次数
:
1714
全文下载次数
:
485
荣喜民
邓琳
基金项目
:
南开大学校科研和教改项目，天津大学校科研和教改项目
中文摘要
:
本文根据认股权证的价格影响因素对美式认股权证进行了定价分析,针对非流通股认股权证的几种情况,分不分红利的美式认股权证和分红利的美式认股权证两种情形进行讨论.根据Black-Scholes期权定价理论推导出相应的美式认股权证的定价模型,并针对一般情况给出示例分析.
中文关键词
:
认股权证Black-Scholes模型
美式期权
红利
RESEARCH ON THE PRICING OF AMERICAN WARRANTS
Rong Ximin
Deng Lin
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