基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型
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引用本文:肖艳清,邹捷中.基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型[J].经济数学,2008,(2):
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肖艳清  邹捷中
基金项目:湖南省教育厅资助项目
中文摘要:本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.
中文关键词:分数布朗运动  条件期望  幂期权
 
OBSERVED INFORMATION BASED OPTION PRICING MODEL IN FRACTIONAL B-S MARKET
Xiao Yanqing  Zou Jiezhong
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