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基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型
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引用本文：
肖艳清,邹捷中.基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型[J].经济数学,2008,(2):
摘要点击次数
:
2098
全文下载次数
:
515
肖艳清
邹捷中
基金项目
:
湖南省教育厅资助项目
中文摘要
:
本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.
中文关键词
:
分数布朗运动
条件期望
幂期权
OBSERVED INFORMATION BASED OPTION PRICING MODEL IN FRACTIONAL B-S MARKET
Xiao Yanqing
Zou Jiezhong
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