具限制投资组合和交易费用的博弈未定权益的保值
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引用本文:王磊,金治明.具限制投资组合和交易费用的博弈未定权益的保值[J].经济数学,2008,(2):
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王磊  金治明
中文摘要:博弈期权是由kifer(2000)提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利.本文主要对连续市场模型中具交易费用和限制投资组合的博弈未定权益的保值问题进行了研究,给出了买卖双方的保值价格和一个无套利区间.
中文关键词:博弈期权  未定权益  保值  交易费用  投资组合
 
HEDGING GAME CONTINGENT CLAIMS WITH CONSTRAINED PORTFOLIOS UNDER PROPORTIONAL TRANSACTION COSTS
Wang Lei  Jin Zhiming
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