支付交易费的回望期权定价
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引用本文:钱丽丽,柴俊.支付交易费的回望期权定价[J].经济数学,2008,(2):
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钱丽丽  柴俊
中文摘要:以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式.
中文关键词:交易费  回望期权  看跌期权  定价公式
 
PRICING FORMULAE OF LOOKBACK OPTIONS WITH TRANSACTION COSTS
Qian Lili  Chai Jun
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