支付交易费的回望期权定价 |
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引用本文:钱丽丽,柴俊.支付交易费的回望期权定价[J].经济数学,2008,(2): |
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钱丽丽 柴俊 |
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中文摘要:以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式. |
中文关键词:交易费 回望期权 看跌期权 定价公式 |
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PRICING FORMULAE OF LOOKBACK OPTIONS WITH TRANSACTION COSTS |
Qian Lili Chai Jun |
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