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支付交易费的回望期权定价
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引用本文：
钱丽丽,柴俊.支付交易费的回望期权定价[J].经济数学,2008,(2):
摘要点击次数
:
2031
全文下载次数
:
590
钱丽丽
柴俊
中文摘要
:
以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付交易费的回望期权定价模型.通过对方程化简和分析,运到PDE相关方法化为Cauchy问题,得出定价公式.
中文关键词
:
交易费
回望期权
看跌期权
定价公式
PRICING FORMULAE OF LOOKBACK OPTIONS WITH TRANSACTION COSTS
Qian Lili
Chai Jun
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