索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数
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引用本文:熊双平.索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数[J].经济数学,2008,(2):
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熊双平
中文摘要:讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解.
中文关键词:破产概率  罚金函数  积分方程  利率  复合Poisson-Geometric过程
 
ON THE PENALTY FUNCION OF THE COMPOUND POISSON-GEOMETRIC PROCESS RISK MODEL WITH A CONSTANT INTEREST RATE
Xiong Shuangping
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