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一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究
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引用本文：
张冕,高珊.一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究[J].经济数学,2008,(2):
摘要点击次数
:
1979
全文下载次数
:
565
张冕
高珊
基金项目
:
安徽省高校省级教学研究项目，安徽省高校青年教师科研资助计划项目
中文摘要
:
考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式.
中文关键词
:
风险模型
破产概率
相依索赔
Laplacc变换
RUIN PROBABILITY WITH TIME-CORRELATED CLAIMS
Zhang Mian
Gao Shan
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