利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题
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引用本文:刘东海,刘再明.利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题[J].经济数学,2008,(2):
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刘东海  刘再明
基金项目:国家自然科学基金,湖南科技大学校科研和教改项目
中文摘要:本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.
中文关键词:一阶自回归  破产前盈余  破产后赤字  风险模型
 
RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME INSURANCE RISK MODEL WITH DEPENDENT RATES
Liu Donghai  Liu Zaiming
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