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利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题
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引用本文：
刘东海,刘再明.利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题[J].经济数学,2008,(2):
摘要点击次数
:
1778
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490
刘东海
刘再明
基金项目
:
国家自然科学基金，湖南科技大学校科研和教改项目
中文摘要
:
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.
中文关键词
:
一阶自回归
破产前盈余
破产后赤字
风险模型
RUIN PROBLEMS FOR THE DISCRETE TIME INSURANCE RISK MODEL WITH DEPENDENT RATES
Liu Donghai
Liu Zaiming
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