一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程
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引用本文:殷利平,王乃和,吕玉华,Yin Liping,Wang Naihe,Lü Yuhua.一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程[J].经济数学,2008,(2):
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殷利平  王乃和  吕玉华  Yin Liping  Wang Naihe  Lü Yuhua
基金项目:国家自然科学基金
中文摘要:本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利达到某一水平而不发生破产的概率.
中文关键词:混合指数过程  生存概率  赤字分布  边界问题
 
A CLASS OF RENEWAL RISK PROCESS IN WHICH THE CLAIM INTERVAL IS UNDER THE MIXED EXPONENTIAL DISTRIBUTION
Yin Liping  Wang Naihe
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