| 一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程 |
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| 引用本文：殷利平,王乃和,吕玉华,Yin Liping,Wang Naihe,Lü Yuhua.一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程[J].经济数学,2008,(2): |
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| 殷利平 王乃和 吕玉华 Yin Liping Wang Naihe Lü Yuhua |
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| 基金项目:国家自然科学基金 |
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| 中文摘要:本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利达到某一水平而不发生破产的概率. |
| 中文关键词:混合指数过程 生存概率 赤字分布 边界问题 |
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| A CLASS OF RENEWAL RISK PROCESS IN WHICH THE CLAIM INTERVAL IS UNDER THE MIXED EXPONENTIAL DISTRIBUTION |
| Yin Liping Wang Naihe |
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