支付红利的复合二项模型
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引用本文:谭激扬,陈珊,杨向群.支付红利的复合二项模型[J].经济数学,2008,(2):
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谭激扬  陈珊  杨向群
基金项目:国家自然科学基金,湘潭大学校科研和教改项目
中文摘要:本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式.
中文关键词:复合二项过程  破产概率  红利  递推公式
 
THE COMPOUND BINOMIAL MODEL WITH DIVIDENDS
Tan Jiyang  Chen Shan  Yang Xiangqun
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