误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性

朱春浩

误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性

修订日期：2007-02-14 点此下载全文

引用本文：朱春浩.误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性[J].经济数学,2008,(1):84-95

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朱春浩

武汉船舶职业技术学院湖北武汉430050

中文摘要:考虑回归模型yi=xiβ g(ti) ei,i=1,2,…,n,其中(xi,ti)是固定非随机设计点列,g(.)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{Fi,i≥1}为鞅差序列,且满足E(e2n|Fn-1)-σ2=op(1),n→∞,其中0<2σ<∞为未知常数,本文基于g(.)的一类非参数估计的β的最小二乘估计■和2σ的估计量■,在适当条件下证明了其具有渐近正态性,从而推广了[1]在ei为iid情形下的结果.

中文关键词:部分线性模型,最小二乘估计,鞅差序列,渐近正态

ASYMPTOTIC NORMALITY OF A CLASS OF ESTIMATORS IN PARTIAL LINEAR MODEL UNDER ERROR BEING MARTINGALE DIFFERENCE SEQUENCE

Zhu Chunhao

keywords:Partial linear model,Least squares estimate,Martingale difference sequenece,Asymptotic normality

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