误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性 |
修订日期:2007-02-14 点此下载全文 |
引用本文:朱春浩.误差为鞅差序列的部分线性模型中估计的渐近正态性[J].经济数学,2008,(1):84-95 |
摘要点击次数: 1975 |
全文下载次数: 560 |
朱春浩 |
武汉船舶职业技术学院 湖北武汉430050 |
|
中文摘要:考虑回归模型yi=xiβ g(ti) ei,i=1,2,…,n,其中(xi,ti)是固定非随机设计点列,g(.)是未知函数,β是待估参数,ei是随机误差且关于非降σ-代数列{Fi,i≥1}为鞅差序列,且满足E(e2n|Fn-1)-σ2=op(1),n→∞,其中0<2σ<∞为未知常数,本文基于g(.)的一类非参数估计的β的最小二乘估计■和2σ的估计量■,在适当条件下证明了其具有渐近正态性,从而推广了[1]在ei为iid情形下的结果. |
中文关键词:部分线性模型,最小二乘估计,鞅差序列,渐近正态 |
|
ASYMPTOTIC NORMALITY OF A CLASS OF ESTIMATORS IN PARTIAL LINEAR MODEL UNDER ERROR BEING MARTINGALE DIFFERENCE SEQUENCE |
Zhu Chunhao |
|
keywords:Partial linear model,Least squares estimate,Martingale difference sequenece,Asymptotic normality |
查看全文 查看/发表评论 下载pdf阅读器 |
|
|
|