基于投资的再保险定价模型

朱嗣筠; 周迪

基于投资的再保险定价模型

修订日期：2007-06-13 点此下载全文

引用本文：朱嗣筠,周迪.基于投资的再保险定价模型[J].经济数学,2008,(1):15-18

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朱嗣筠周迪

上海师范大学数理信息学院上海201418

中文摘要:从系统的观点出发,把公司的赔付情况与投资收益相接合,对比例再保险与超额损失再保险,建立了在投资影响下的带跳的再保险模型,给出了基于投资的再保险定价公式,为公司厘订再保险费提供了新的方法.

中文关键词:倒向随机微分方程,依藤微分公式,比例再保险,超额损失再保险

REINSURANCE PRCING MODEL BASED ON INVESTMENT

Zhu Siyun Zhou Di

Abstract:From the view of system,combine the claim with invest return,we establish a jump.diffusion process model for reinsurance based on investment.we put forword a new mothod,obtain pricing formular for reinsurance based on investment.

keywords:Backward stochastic diffrential equation,Ito formula,proportional reinsurance,stoploss reinsurance.

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