基于投资的再保险定价模型
  修订日期:2007-06-13  点此下载全文
引用本文:朱嗣筠,周迪.基于投资的再保险定价模型[J].经济数学,2008,(1):15-18
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朱嗣筠  周迪
上海师范大学数理信息学院 上海201418
中文摘要:从系统的观点出发,把公司的赔付情况与投资收益相接合,对比例再保险与超额损失再保险,建立了在投资影响下的带跳的再保险模型,给出了基于投资的再保险定价公式,为公司厘订再保险费提供了新的方法.
中文关键词:倒向随机微分方程,依藤微分公式,比例再保险,超额损失再保险
 
REINSURANCE PRCING MODEL BASED ON INVESTMENT
Zhu Siyun  Zhou Di
Abstract:From the view of system,combine the claim with invest return,we establish a jump.diffusion process model for reinsurance based on investment.we put forword a new mothod,obtain pricing formular for reinsurance based on investment.
keywords:Backward stochastic diffrential equation,Ito formula,proportional reinsurance,stoploss reinsurance.
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