重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布

包振华; 胡春华

重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布

修订日期：2007-11-22 点此下载全文

引用本文：包振华,胡春华.重尾索赔下双复合Poisson模型的赤字分布[J].经济数学,2008,(1):10-14

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包振华胡春华

辽宁师范大学数学学院辽宁大连116029(包振华)
，湖南大学金融学院湖南长沙410079(胡春华)

中文摘要:本文研究重尾索赔下的双复合Poisson模型,当索赔额分布属于次指数分布类时,给出了破产在有限时间内发生赤字尾概率的一个渐近表达式.

中文关键词:双复合Possion模型,赤字分布,次指数分布

DEFICIT DISTRIBUTION IN DOUBLE COMPOUND POISSON MODEL UNDER HEAVY-TAILED CLAIMS

Bao Zhenhua Hu Chunhua

Abstract:In this paper we discuss the double compound Poisson model under heavy-tailed claims.When the loss distribution belongs to subexponential class,we obtain the asymptotic formula for the tail probabilityof the deficit when ruin occurs in the finite time.

keywords:double compound Poisson model,deficit distribution,subexponential distribution

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