2008年第3期目录

   
浏览其它刊期:  
  

本期目录

带随机收入离散时间风险模型的常数壁分红效用问题
  张炜,刘再明
  2008(3) [摘要(1871)]  [PDF]
  
广义双二项风险模型的破产概率和Lundberg不等式
  张建业,王永茂,秦桂霞
  2008(3) [摘要(1561)]  [PDF]
  
基于生存概率的保险基金最优投资策略研究
  高建伟
  2008(3) [摘要(1642)]  [PDF]
  
风险相依的保险投资组合研究
  陈静
  2008(3) [摘要(1796)]  [PDF]
  
基于模糊集合论的实物期权定价方法
  朱盛,刘中强
  2008(3) [摘要(1784)]  [PDF]
  
跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价
  王莉,杜雪樵
  2008(3) [摘要(2264)]  [PDF]
  
基于β约束的区间证券投资组合模型
  陈国华,袁转军,廖小莲
  2008(3) [摘要(1987)]  [PDF]
  
多阶段M-SV投资组合优化的离散近似迭代法研究
  张鹏
  2008(3) [摘要(1438)]  [PDF]
  
基于灰色线性回归组合模型的长沙、武汉房地产投资预测研究
  蔡晓春,伍隽
  2008(3) [摘要(1467)]  [PDF]
  
具有随机需求的多种差异产品供应链网络均衡模型研究
  陈兆波,滕春贤,姚锋敏
  2008(3) [摘要(1502)]  [PDF]
  
物流配送网络选址的模糊数学模型及其算法
  吴烨
  2008(3) [摘要(1600)]  [PDF]
  
投入产出模型若干性质的研究
  田振明
  2008(3) [摘要(1562)]  [PDF]
  
广西GDP的统计预测模型及其应用
  梁鑫,谢佳利,李朝
  2008(3) [摘要(1440)]  [PDF]
  
金融发展与经济增长:一个理论分析
  申树斌
  2008(3) [摘要(1823)]  [PDF]
  
结构稳定性CHOW检验的再探
  江海峰
  2008(3) [摘要(1901)]  [PDF]
  
具有分布时滞耦合神经网络模型的全局同步性分析
  王新建,袁朝晖
  2008(3) [摘要(1723)]  [PDF]
  
一种改进的共轭梯度法及全局收敛性
  刘金魁,王开荣
  2008(3) [摘要(1569)]  [PDF]
  
二对角反对称矩阵的正交标准型
  俞小祥,刘任河
  2008(3) [摘要(1931)]  [PDF]
  
目标函数系数、约束右端项及系数矩阵A同时变化的灵敏度分析
  夏少刚,费威
  2008(3) [摘要(1735)]  [PDF]
  
集值映射的极小极大定理
  胡金海,李声杰
  2008(3) [摘要(1791)]  [PDF]
  
《经济数学》征稿简则
  2008(3) [摘要(1482)]  [PDF]