| 2008年第2期目录
本期目录 | | | 支付红利的复合二项模型 | | 谭激扬,陈珊,杨向群 | | 2008(2) [摘要(1792)] [PDF] | | | | 一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程 | | 殷利平,王乃和,吕玉华,Yin Liping,Wang Naihe,Lü Yuhua | | 2008(2) [摘要(1683)] [PDF] | | | | 利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题 | | 刘东海,刘再明 | | 2008(2) [摘要(1818)] [PDF] | | | | 一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究 | | 张冕,高珊 | | 2008(2) [摘要(2033)] [PDF] | | | | 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数 | | 熊双平 | | 2008(2) [摘要(1768)] [PDF] | | | | 支付交易费的回望期权定价 | | 钱丽丽,柴俊 | | 2008(2) [摘要(2007)] [PDF] | | | | 风险投资分段投资的单合同最优激励模型研究 | | 张新立,霍彪 | | 2008(2) [摘要(1845)] [PDF] | | | | 一种新型单点水平期权的定价 | | 张鸿雁,王真军 | | 2008(2) [摘要(2129)] [PDF] | | | | 具限制投资组合和交易费用的博弈未定权益的保值 | | 王磊,金治明 | | 2008(2) [摘要(1678)] [PDF] | | | | 基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型 | | 肖艳清,邹捷中 | | 2008(2) [摘要(2129)] [PDF] | | | | 美式认股权定价研究 | | 荣喜民,邓琳 | | 2008(2) [摘要(1740)] [PDF] | | | | 机构投资者的最优变现策略 | | 唐文芳,杨招军 | | 2008(2) [摘要(1705)] [PDF] | | | | 不完全信息下动态库诺特模型的均衡分析 | | 岳朝龙,周世军 | | 2008(2) [摘要(2469)] [PDF] | | | | 基于CRE的供应链渠道协作利润优化研究 | | 江资斌 | | 2008(2) [摘要(1870)] [PDF] | | | | 平衡损失下约束线性回归模型中回归系数的可容许估计 | | 胡桂开,罗汉,彭萍 | | 2008(2) [摘要(2198)] [PDF] | | | | 聚类分析在分枝定界法中的应用 | | 于绍慧 | | 2008(2) [摘要(2198)] [PDF] | | | | Copula函数中参数极大似然估计的性质 | | 邱小霞,刘次华,吴娟 | | 2008(2) [摘要(2530)] [PDF] | | | | 沉痛悼念《经济数学》副主编史树中教授 | | 魏力仁 | | 2008(2) [摘要(1830)] [PDF] | | | | 《经济数学》征稿简则 | | 2008(2) [摘要(1674)] [PDF] | | |
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